En 1986, après la sortie de Parade et la mise en boîte de sa fantaisie hollywoodienne, Under the Cherry Moon, on ne le tient plus. Il se fait construire un palais – Paisley Park – dans les environs de Minneapolis, organise une ronde incessante de musiciens autour de lui, enregistre jour et nuit. De ces sessions naitra un triple album dont le label obtiendra qu’il le condense en quatre faces : Sign o’ the Times, ultime chef-d’œuvre.